Программа дисциплины "Банковский менеджмент" для направления

__________ _____________

Утверждено УС факультета

Экономики

Ученый секретарь

Т.А. Протасевич

«27» января 2009 г.

Москва, 2008

1. 
   Пояснительная записка.
   

Курс «Банковский менеджмент» изучается на первом курсе магистратуры по программе «Банки и банковская деятельность» и предполагает знание студентами базовых разделов банковского дела, таких как: учет, анализ и аудит банковской деятельности; организация кредитования в банке; платежные системы и организация расчетов; ресурсная база банка; правовое регулирование банковской деятельности.

Вопросы специфической профессиональной деятельности в работе коммерческого банка являются важными в организации банковской деятельности. Данный курс охватывает основные вопросы управления коммерческим банком: организация банковской деятельности, управление капиталом, ликвидностью и эффективностью банковской деятельности, а также банковский маркетинг.

Программа курса построена таким образом, чтобы, систематизируя аспекты банковского менеджмента, создать у магистров целостное представление об управлении коммерческим банком.

Основными задачами изучения курса являются:

• 
  изучение важнейших аспектов и специфики организации внешнего и внутреннего управления коммерческими банками в связи с природой и характером выполняемых ими операции;
  
• 
  обучить студентов основам анализа работы в коммерческом банке;
  
• 
  научить студентов проводить финансовый анализ банка в процессе управления;
  
• 
  изучить вопросы управления рисками в банке и эффективностью банковской деятельности;
  
• 
  рассмотреть организацию маркетинга в банке.
  

Формами текущего контроля для проверки степени усвоения материала по разделу «Организация банковской деятельности» является реферат; по разделу «Управление ликвидностью коммерческого банка» - домашнее задание; по разделу «Банковский маркетинг» - контрольная работа, а также оценки за практическую работу на семинарских (практических) занятиях.

Итоговая оценка (О_ит) определяется как средне взвешенная оценка за реферат (О_р), контрольную работу (О_к), домашнее задание (О_д), за работу на семинарских занятиях (О_с) и экзамена (О_э).

Удельный вес каждой формы контроля составляет:

Реферат – 0,20

Контрольная работа – 0,10

Домашнее задание – 0,10

Работа на семинарах – 0,10

Экзамен – 0,50

О_ит=0,20*О_р +0,10*О_к+0,10*О_д+0,10*Ос+0,50*О_э

1. 
   Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент). Под ред. Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002
   
2. 
   Антикризисное управление предприятиями и банками. Учебно-практическое пособие. Москва, Дело, 2001
   
3. 
   П.К. Бондарчук Управление капиталом (собственными средствами) банка. Учебное пособие., М.: ГУ-ВШЭ, 2007г.
   
4. 
   Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: Новые подходы. М.: Банк международных расчетов, 2004
   
5. 
   Положение Банка России от 26.03.2004г. № 215-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций».
   
6. 
   Положение Банка России от 26.03. 2004г. №254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам».
   
7. 
   К.Д. Вальравен. Управление рисками в коммерческом банке. Институт экономического развития Мирового банка, 1997.
   
8. 
   Управление эффективностью бизнеса. Концепция Business Performance Management. Е.Ю. Духонин, Д.В. Исаев, Е.Л. Мостовой и др.; Под ред. Г.В. Генса. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2005 г.
   
9. 
   Уткин Э.А. Банковский маркетинг. М., Инфра-М, 1995.
   
10. 
    Куршакова Н.Б. Банковский маркетинг. СПб., «Питер», 2003.
    

1. 
   Банковский портфель-3. Отв. ред. Коробов Ю.И., Рубин Ю.Б., Солдаткин В.И. Москва, СОМИНТЭК, 1995г.
   
2. 
   Банковское дело. Под ред. Колесникова В.И., Кроливецкой Л.П., Москва, «Финансы и статистика», 1997г.
   
3. 
   К.Д. Вальравен. Управление рисками в коммерческом банке. Институт экономического развития мирового банка. 1997г.
   
4. 
   Джозеф Ф. Синки. Управление финансами в коммерческих банках. Москва.
   
5. 
   Иванов В.В. Анализ надежности банка. Москва, Русская деловая литература, 1996
   
6. 
   Иванов В.В. Основы кризис-менеджмента в кредитной организации. Москва, Банк России, 2001
   
7. 
   Иванов В.В. Оценка банковской ликвидности. Тверь, УМЦ Банка России, 2003
   
8. 
   Иванов В.В., Киселев Д.А. Стратегия управления банковской ликвидностью. Тверь, УМЦ Банка России, 2001
   
9. 
   Нормативные акты по банковской деятельности. Приложения к журналу «Деньги и кредит» 1995-2006г.
   
10. 
    Роуз П. Банковский менеджмент. Москва, Дело Лтд., 1995г.
    
11. 
    Усоскин В.М. Современный коммерческий банк. Москва, Все для вас. 1993г.
    
12. 
    Hempel, George H. Cobman. Bank Management. Wiley Sons Publishers, New-York, 1990.
    
13. 
    Timothy W. Koch. University of South Carolina. Bank Management. 3rd Edition. The Dryden Press Harcourt Brace College Publishers. Fort Worth Philadelphia - Tokyo. 1995.
    
14. 
    Dennis E. Uemura, Donald R. Van Deventer. Financial Risk Management In Banking. The Theory & Application Of Asset & Liability Management. Irwin. London. 1996.
    
15. 
    Волошин И.В. Оценка банковских рисков: новые подходы.– Киев; Эльга, 2004.
    
16. 
    Канторович Г.Г. Анализ временных рядов. Экономический журнал ВШЭ. –2002.
    
17. 
    Ключников М.В. Коммерческие банки: экономико-статистический анализ. –М.; ООО "Маркет ДС Корпорейшн", 2004
    
18. 
    Банковское дело: стратегическое руководство. Под ред. Платонова В., Хиггинса М.—М.; Консалтбанкир, 2001
    
19. 
    Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. М.: Олимп-бизнес, 2003.
    
20. 
    Каплан Р., Нортон Д. Организация, ориентированная на стратегию. Как в новой бизнес-среде преуспевают организации, применяющие сбалансированную систему показателей. М.: Олимп-бизнес, 2004.
    
21. 
    Буевич С.Ю. Анализ финансовых результатов банковской деятельности: учебное пособие/ С.Ю. Буевич, О.Г. Королёв. - 2-е изд. - М.: КНОРУС, 2005.
    
22. 
    Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности банка. Москва. Логос. 2005 г.
    
23. 
    Тютюнник А.В. Реинжиниринг кредитных организаций. Управленческая аналитическая разработка - Издательская группа "БДЦ-Пресс", 2001 г.
    
24. 
    Конюховский П. В. Микроэкономическое моделирование банковской деятельности. - СПб: Питер, 2001
    
25. 
    Горбунов А.Р. Управление финансовыми потоками. Москва, Глобус, 2004
    
26. 
    Синки Дж. Управление финансами в коммерческом банке / Пер. с англ. М.: Catallaxy, 1994.
    
27. 
    Гилл Ф., Мюррей У. Практическая оптимизация / Пер. с англ. М.: Мир, 1985.
    
28. 
    Чернов М. Управление банком: гарантированный подход / / Банковские технологии. №4. 1997.
    
29. 
    Концепция контроллинга: Управленческий учет. Система отчетности. Бюджетирование. Пер. с нем. - 2-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006 г.
    
30. 
    Тютюнник А.В., Шевелев А.С. Информационные технологии в банке - Издательская группа "БДЦ-пресс", 2003 г.
    
31. 
    Киселева И.А. Коммерческие банки: модели и информационные технологии в процедурах принятия решений. М.: Едиториал УРСС, 2002
    

Типы банков. Их специфика с точки зрения задач бизнеса.

Различия в рисках разных типов банков.

Изменение целей создания банка в процессе развития экономики

Понятие банковской системы и ее основные элементы.

Принципы формирования и функционирования банковской системы.

Финансовый рынок.

Банковские и небанковские кредитные организации.

Процедура лицензирования.

Типы лицензий. Оценка потребности в разных типах лицензий.

Бизнес-план. Анализ рынка.

Стоимость организации банковского бизнеса.

Примеры организации бизнеса.

Альтернативные методы организации банковского бизнеса
Базовая литература: Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент). Под ред. Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002, гл. 3-4

Дополнительная литература: Банковское дело. Под ред. Колесникова В.И., Кроливецкой Л.П., Москва, «Финансы и статистика», 1997г.
Тема 3. На чем может заработать банк?
Основные направления получения прибыли.

Дополнительные источники формирования прибыли.

Специфика выбора направлений организации бизнеса на разных этапах развития банка

Специфика выбора направлений организации бизнеса для разных типов банков

Что нужно для получения прибыли?

Специфика работы с клиентами

Затраты на подготовку к регистрации банка.

Затраты на начальном этапе развития

Принцип организации финансирования в процессе развития банка.

Точка безубыточности.

На чем можно оптимизировать затраты?

Факторы, определяющие структуру коммерческого банка: размер, персонал, специализация.

Структура аппарата управления и современные принципы его организации.

Высшие органы управления банка: их цели и функции.

Принципы организации управления банком.

Основные виды структуры управления: однолинейная, многолинейная, линейно-штабная и прочие.

Организационная структура кредитной организации и ее основные виды: функциональная, матричная, дивизиональная и прочие.
Базовая литература: Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент). Под ред. Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002, Гл. 8

Дополнительная литература: Банковский портфель-3. Отв. ред. Коробов Ю.И., Рубин Ю.Б., Солдаткин В.И. Москва, СОМИНТЭК, 1995г. Банковское дело. Под ред. Колесникова В.И., Кроливецкой Л.П., Москва, «Финансы и статистика», 1997г
Тема 6. Основные операции банка. Ресурсная база
Структура основных операций банка по привлечению средств.

Особенности расчетно-кассового обслуживания.

Особенности привлечения средств из других банков.

Особенности привлечения средств частных лиц.

Особенности привлечения средств юрлиц на срок.

Особенности выпуска собственных ценных бумаг.

Специфика рисков операций по привлечению средств.

Стоимость различных ресурсов.

Фиктивные операции. Цели и признаки.
Базовая литература: Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент). Под ред. Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002, гл. 12-13; Антикризисное управление предприятиями и банками. Учебно-практическое пособие. Москва, Дело, 2001, гл. 25.

Дополнительная литература: Банковское дело. Под ред. Колесникова В.И., Кроливецкой Л.П., Москва, «Финансы и статистика», 1997г.; К.Д. Вальравен. Управление рисками в коммерческом банке. Институт экономического развития мирового банка. 1997г.

Тема 7. Основные операции банка. Активные операции
Структура основных операций банка по размещению средств.

Особенности проведения расчетов.

Различия между расчетной сетью Банка России и корреспондентской сетью банков

Временное размещение средств на межбанковском рынке.

Кредитование.

Операции с ценными бумагами.

Специфика рисков операций.

Специфика формирования доходов от размещения средств в разные инструменты.

Фиктивные операции. Цели и признаки.
Базовая литература: Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент). Под ред. Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002, гл. 13-14; Антикризисное управление предприятиями и банками. Учебно-практическое пособие. Москва, Дело, 2001, гл. 25.

Дополнительная литература: Банковский портфель-3. Отв. ред. Коробов Ю.И., Рубин Ю.Б., Солдаткин В.И. Москва, СОМИНТЭК, 1995г.; Банковское дело. Под ред. Колесникова В.И., Кроливецкой Л.П., Москва, «Финансы и статистика», 1997г.

Тема 8. Основные операции банка. Забалансовые операции
Структура основных забалансовых операций банка.

Особенности выдачи гарантий.

Специфика срочных операций.

Операции доверительного управления.

Прочие услуги банка.

Специфика формирования финансового результата по забалансовым операциям.

Специфика рисков забалансовых операций.

Фиктивные забалансовые операции.

Основные источники капитала. Структура собственных средств.

Международные подходы к расчету и регулированию капитала. Базель 2.

Регулирование капитала. Структура расчетного капитала. Достаточность капитала.

Потребность банка в капитале.

Фиктивное формирование капитала.

Финансовый результат.

Структура финансового результата.

Манипулирование финансовым результатом.

Регулирование финансового результата.

Основные задачи и приемы управления капиталом.
Базовая литература: Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент). Под ред. Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002, гл. 1-3; Антикризисное управление предприятиями и банками. Учебно-практическое пособие. Москва, Дело, 2001, гл. 25.

Дополнительная литература: Банковское дело. Под ред. Колесникова В.И., Кроливецкой Л.П., Москва, «Финансы и статистика», 1997г.; К.Д. Вальравен. Управление рисками в коммерческом банке. Институт экономического развития мирового банка. 1997г.

Тема10. Ликвидность банка. Управление ликвидностью банка.
Понятие ликвидности банка.

Основные риски, ухудшающие состояние ликвидности банка.

Механизм защиты от рисков.

Фиктивные операции, искажающие правильную оценку ликвидности.

Расчет ликвидности. Основные методы расчета ликвидности банка.

Регулирование ликвидности.

Требования к управлению ликвидностью.

Управление ликвидностью. Основные методы управления ликвидностью.

Антикризисное управление.
Базовая литература: Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент). Под ред. Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002, гл. 10; Антикризисное управление предприятиями и банками. Учебно-практическое пособие. Москва, Дело, 2001, гл. 26,28.

Дополнительная литература: Иванов В.В., Киселев Д.А. Стратегия управления банковской ликвидностью. Тверь, УМЦ Банка России, 2001


Тема 11. Риски активных операций. Кредитный риск. Фондовый риск. Управление кредитным риском
Кредитные операции. Сущность операции.

Классификация кредитных операций.

Особенности кредитования физических лиц. Технологии. Доходность. Риски.

Особенности кредитования корпоративных клиентов. Технологии. Доходность. Риски.

Особенности кредитования малого бизнеса. Технологии. Доходность. Риски.

Особенности проведения операций с учтенными векселями.

Фиктивные ссудные операции.

Операции с ценными бумагами. Технологии. Доходность. Риски.

Прочие активные операции.

Методы и особенности управления активными операциями.

Гэп-анализ и его модификации.

Показатель дюрации и методы его использования.

Методология VaR.

Служба внутреннего контроля.

Регламентация процедур контроля за рисками.

Требования к банку по контролю за рисками.
Базовая литература: Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент). Под ред. Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002, гл. 7; Антикризисное управление предприятиями и банками. Учебно-практическое пособие. Москва, Дело, 2001, гл. 16-19.

Дополнительная литература: Иванов В.В. Анализ надежности банка. Москва, Русская деловая литература, 1996; Иванов В.В. Основы кризис-менеджмента в кредитной организации. Москва, Банк России, 2001

Тема 13. Регулирование деятельности банка. Нормативные требования.
Международные подходы к регулированию и стандарты. Базельский комитет.

Система банковского надзора в России.

Основные нормативные требования к деятельности банка.

Основания для признания банка банкротом.

Основания для отзыва лицензии.

Механизм надзора за банками.

Взаимодействие банка с надзорными органами.

Инспекционные проверки и аудит банка.

Влияние регуляторных требований и процедур на управление банком.
Базовая литература: Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент). Под ред. Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002, гл. 7-9.

Дополнительная литература: Роуз П. Банковский менеджмент. Москва, Дело Лтд., 1995г.; Усоскин В.М. Современный коммерческий банк. Москва, Все для вас. 1993г.; Hempel, George H. Cobman. Bank Management. Wiley Sons Publishers, New-York, 1990.

Timothy W. Koch. University of South Carolina. Bank Management. 3rd Edition. The Dryden Press Harcourt Brace College Publishers. Fort Worth Philadelphia - Tokyo. 1995.

Информационная база анализа.

Основные элементы технологии и методологии анализа.

Принцип построения методик анализа.

Ключевые индикаторы рисков на примере методики экспресс-оценки кредитоспособности заемщиков.

Ключевые принципы построения авторской методики оценки деятельности банка.

Специфика организации управления розничным банком.

Специфика организации управления расчетным банком.

Специфика организации управления инвестиционным банком.

1. 
   Типы банков. Их специфика с точки зрения задач бизнеса.
   
2. 
   Различия в рисках разных типов банков.
   
3. 
   Изменение целей создания банка в процессе развития экономики.
   
4. 
   Бизнес-план. Анализ рынка.
   
5. 
   Стоимость организации банковского бизнеса.
   
6. 
   Специфика выбора направлений организации бизнеса на разных этапах развития банка
   
7. 
   Специфика работы с клиентами.
   
8. 
   Принцип организации финансирования в процессе развития банка.
   
9. 
   Менеджмент как фактор конкуренции коммерческих банков.
   
10. 
    Организационная структура кредитной организации, ее основные виды: функциональная, матричная, дивизиональная и прочие.
    
11. 
    Особенности привлечения средств частных лиц.
    
12. 
    Специфика рисков операций по привлечению средств.
    
13. 
    Фиктивные операции. Цели и признаки.
    
14. 
    Операции с ценными бумагами.
    
15. 
    Специфика формирования доходов от размещения средств в разные инструменты.
    
16. 
    Структура основных забалансовых операций банка.
    
17. 
    Операции доверительного управления.
    
18. 
    Международные подходы к расчету и регулированию капитала. Базель 2.
    
19. 
    Регулирование капитала. Структура расчетного капитала. Достаточность капитала.
    
20. 
    Требования к управлению ликвидностью.
    
21. 
    Управление ликвидностью. Основные методы управления ликвидностью.
    
22. 
    Антикризисное управление.
    

Тема 1. Методы оценки и управления ликвидностью. Их преимущества, недостатки, эволюция.

1. 
   Исторические теории оценки и управления ликвидностью.
   
2. 
   Подходы, основанные на методах "запаса" и "потока".
   
3. 
   Практические подходы к количественной оценке ликвидности.
   

Литература:

Базовая:

1. К.Д. Вальравен. Управление рисками в коммерческом банке. Институт экономического развития Мирового банка, 1997, (гл. 1-2, стр. 1-25).

Основная:

1. Ларионова И.В. Управление активами и пассивами в коммерческом банке. –М.; Консалтбанкир, 2003 (стр. 193-215).

2. Иванов В.В. Стратегия управления банковской ликвидностью.– М.; Банк России, 1999.

Дополнительная:

1. Волошин И.В. Оценка банковских рисков: новые подходы.– Киев; Эльга, 2004 (стр. 79-108).

2. Банковское дело: стратегическое руководство. Под ред. Платонова В., Хиггинса М.—М.; Консалтбанкир, 2001 (стр. 159-167).
Тема 2. Механизм управления ликвидностью и банковская система управления рисками.

1. 
   Информационная инфраструктура банка.
   
2. 
   Система риск-менеджмента и управление ликвидностью.
   
3. 
   Банковские процедуры принятия управленческих решений.
   

Литература:

Базовая:

1. К.Д. Вальравен. Управление рисками в коммерческом банке. Институт экономического развития Мирового банка, 1997 (гл. 1-2, стр. 1-25).

Основная:

1. Примак А.Г. Единая банковская информационная система. Банковские и финансовые технологии: сб. ст. / под ред. В.И. Тарасова. – М.; Международный центр банковских и финансовых технологий, 2001.

Тема 3. Механизм управления ликвидностью банка и его составляющие.

1. 
   Инструменты оценки риска ликвидности.
   
2. 
   Предпосылки проведения динамического анализа.
   
3. 
   Использование математических моделей.
   
4. 
   Сценарный анализ.
   
5. 
   Особенности управления безналичной и кассовой ликвидностью банка.
   

Литература:

Базовая:

1. К.Д. Вальравен. Управление рисками в коммерческом банке. Институт экономического развития Мирового банка, 1997, (гл. 1-2, стр. 1-25).

Основная:

1. Matz Leonard M. Liquidity Risk Management.  Sheshunoff Information Services Inc, USA, 2002 (стр. 135-176).

Дополнительная:

1. Канторович Г.Г. Анализ временных рядов. Экономический журнал ВШЭ. –2002.

2. Волошин И.В. Оценка банковских рисков: новые подходы .– Киев; Эльга, 2004 (стр. 79-108).
Тема 4. Регулирование ликвидностью.

1. 
   Активы/ Пассивы/ Внебалансовые операции: возможности и оценка результатов применения.
   
2. 
   Трансфертное ценообразование как инструмент регулирования ликвидностью.
   
3. 
   Антикризисное управление банком.
   
4. 
   Деятельность регулятора.
   

Литература:

Базовая:

1. К.Д. Вальравен. Управление рисками в коммерческом банке. Институт экономического развития Мирового банка, 1997 (гл. 1-2, стр. 1-25).

Основная:

1. Matz Leonard M. Liquidity Risk Management.  Sheshunoff Information Services Inc, USA, 2002 (стр. 372-436).

Дополнительная:

1. Банковское дело: стратегическое руководство. Под ред. Платонова В., Хиггинса М.—М.; Консалтбанкир, 2001 (стр. 159-190).

Тема 5. Современные тенденции. Изменение российской и мировой финансовых систем.

1. 
   Структурные преобразования российской банковской системы.
   
2. 
   Мировой финансовый кризис.
   
3. 
   Эволюция механизмов управления ликвидностью и систем управления банковскими рисками.
   

Литература:

Базовая:

1. К.Д. Вальравен. Управление рисками в коммерческом банке. Институт экономического развития Мирового банка, 1997 (гл. 1-2, стр. 1-25).

Основная:

1. Киселева И.А. Модели и информационные технологии в процедурах принятия решений. –М.; Едиториал УРСС, 2002 (стр. 216-230).

Дополнительная:

1. Ключников М.В. Коммерческие банки: экономико-статистический анализ. –М.; ООО "Маркет ДС Корпорейшн", 2004 (стр. 45-101).

Тема домашнего задания.
На базе баланса российского банка за определенный период произвести оценку ликвидности банка (коэффициентный и динамический анализ) и дать соответствующие рекомендации по управлению ликвидностью.
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины

1. 
   Понятие ликвидности, механизма управления ликвидностью, банковской системы управления рисками.
   
2. 
   Основные теории и подходы к управлению ликвидностью.
   
3. 
   Информационная инфраструктура банка, принципы построения и составные элементы.
   
4. 
   Методы количественной оценки риска ликвидности, их преимущества и недостатки.
   
5. 
   Математическое моделирование состояния ликвидности банка.
   
6. 
   ГЭП-анализ.
   
7. 
   Подходы к проведению сценарного анализа ликвидности банка.
   
8. 
   Инструменты регулирования ликвидностью, особенности и оценка эффективности их применения.
   
9. 
   Кризисное управление ликвидностью банка.
   
10. 
    Способы оценки ликвидности и устойчивости банка внешними пользователями.
    
11. 
    Банковский надзор в области поддержания ликвидности кредитных организаций и его эволюция.
    

Раздел III. Управление эффективностью банка

Тема 1. Методология оценки эффективности.

Основные подходы финансово-экономического анализа эффективности. Метод оценки финансовых коэффициентов. Оценка с точки зрения минимизации издержек (с учетом факторов риска, без учета факторов риска). Альтернативные оценки эффективности (X-efficiency).

Стандарты функциональности BSC-систем. Описание причинно-следственных связей. Счетные карты и ключевые показатели эффективности. Построение стратегической карты. Построение карты распределения ответственности.

Литература:

Основная:

Управление эффективностью бизнеса. Концепция Business Performance Management. Е.Ю. Духонин, Д.В. Исаев, Е.Л. Мостовой и др.; Под ред. Г.В. Генса. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2005 г. стр. 3-72.

Дополнительная:

1. 
   Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. М.: Олимп-бизнес, 2003.
   
2. 
   Каплан Р., Нортон Д. Организация, ориентированная на стратегию. Как в новой бизнес-среде преуспевают организации, применяющие сбалансированную систему показателей. М.: Олимп-бизнес, 2004.
   
3. 
   Буевич С.Ю. Анализ финансовых результатов банковской деятельности: учебное пособие/ С.Ю. Буевич, О.Г. Королёв. - 2-е изд. - М.: КНОРУС, 2005.
   
4. 
   Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности банка. Москва. Логос. 2005 г.
   

Тема 2. Финансовый реинжиниринг.

Построение имитационных моделей банковских операций и схем финансовых потоков. Документирование текущей технологии работы и классификация бизнес-процессов. Выработка критериев оптимизации и определение ограничивающих условий. Выработка, согласование и документирование новых технологий. Внедрение и корректировка изменений. Контроль эффективности осуществленных преобразований.

Литература:

Основная:

Управление эффективностью бизнеса. Концепция Business Performance Management. Е.Ю. Духонин, Д.В. Исаев, Е.Л. Мостовой и др.; Под ред. Г.В. Генса. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2005 г. стр. 73-144.

Дополнительная:

1. 
   Тютюнник А.В. Реинжиниринг кредитных организаций. Управленческая аналитическая разработка - Издательская группа "БДЦ-Пресс", 2001 г.
   
2. 
   Конюховский П. В. Микроэкономическое моделирование банковской деятельности. - СПб: Питер, 2001
   

Тема 3. Трансфертное ценообразование

Порядок трансфертного перераспределения ресурсов. Регистрация трансфертных сделок. Методика расчета трансфертных доходов и расходов центров прибыли. Общие случаи расчета трансфертных доходов/расходов по сделкам. Расчет по связанным и фондированным сделкам. Активные и пассивные операции с плавающими процентными ставками. Порядок пересмотра трансфертных ставок.

Литература:

Основная:

Управление эффективностью бизнеса. Концепция Business Performance Management. Е.Ю. Духонин, Д.В. Исаев, Е.Л. Мостовой и др.; Под ред. Г.В. Генса. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2005 г. стр. 144-215.

Дополнительная:

1. 
   Горбунов А.Р. Управление финансовыми потоками. Москва, Глобус, 2004
   
2. 
   Синки Дж. Управление финансами в коммерческом банке / Пер. с англ. М.: Catallaxy, 1994.
   
3. 
   Гилл Ф., Мюррей У. Практическая оптимизация / Пер. с англ. М.: Мир, 1985.
   
4. 
   Чернов М. Управление банком: гарантированный подход / / Банковские технологии. №4. 1997.
   
5. 
   Концепция контроллинга: Управленческий учет. Система отчетности. Бюджетирование. Пер. с нем. - 2-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006 г.
   

Тема 4. Применение средств комплексной автоматизации

Основные проблемы существующих АБС. Обзор автоматизированных систем банковских технологий отечественных и зарубежных разработчиков. Business Performance Management и корпоративное управление. Сравнение ERP, ВРМ, SCM и CRM - систем.

Внедрение пакетов структурного моделирования.

Назначение и задачи СППР для банка. Принятие решений как процесс устранения неопределенности. Структура и порядок функционирования СППР. Примеры некоторых технических решений внедрения СППР.

Литература:

Основная:

Управление эффективностью бизнеса. Концепция Business Performance Management. Е.Ю. Духонин, Д.В. Исаев, Е.Л. Мостовой и др.; Под ред. Г.В. Генса. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2005 г. стр. 215-282.

Дополнительная:

1. 
   Тютюнник А.В., Шевелев А.С. Информационные технологии в банке - Издательская группа "БДЦ-пресс", 2003 г.
   
2. 
   Киселева И.А. Коммерческие банки: модели и информационные технологии в процедурах принятия решений. М.: Едиториал УРСС, 2002
   

V. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины.

1. 
   Показатели, характеризующие эффективность управления банковскими пассивами и особенности их расчета.
   
2. 
   Показатели, характеризующие эффективность размещения банковских ресурсов и особенности их расчета.
   
3. 
   Стратегические карты и процесс их построения.
   
4. 
   Альтернативные методы оценки эффективности.
   
5. 
   Суть и базовые принципы реинжиниринга.
   
6. 
   Классификация типов реорганизации банка.
   
7. 
   Выработка критериев оптимизации.
   
8. 
   Внедрение новых технологий и контроль эффективности преобразований.
   
9. 
   Порядок определения трансфертных цен банковских ресурсов.
   
10. 
    Формирование центров ответственности.
    
11. 
    Принципы аллокации ресурсов.
    
12. 
    Трансфертное ценообразование в системе управления многофилиальным банком.
    
13. 
    Организация процесса выбора автоматизированной системы.
    
14. 
    Информационное обеспечение целевого управления.
    
15. 
    Основные принципы моделирования банковской деятельности
    

Раздел IV Банковский маркетинг
Тема 1. Введение в маркетинг. Современная организация банковского маркетинга.

Историческое развитие и периодизация подходов к концепции маркетинга. Сущность и основные понятия, используемые в маркетинге. Элементы маркетинговой деятельности. Особенности маркетинга услуг. Специфика банковского маркетинга. Система организации маркетинга в банке. Инструменты маркетинга. Понятие банковского продукта и банковской технологии.

Основная литература:

Куршакова Н.Б. Банковский маркетинг. СПб., «Питер», 2003, Гл. 1-2

Дополнительная литература:

Терещенко В.М., Маркетинг: новые технологии в России. СПб, Питер, 2001.

Тема 2. Сегментирование рынка банковских услуг.

Понятие сегментирования рынка. Особенности сегментирования рынка для физических и юридических лиц. Методики деления рынка на сегменты. Выбор целевых сегментов. Позиционирование продукта или услуги. АВС-анализ. SWOT-анализ

Основная литература:

Куршакова Н.Б. Банковский маркетинг. СПб., «Питер», 2003, Гл. 3

Дополнительная литература:

Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В., Основы маркетинга. К., М., СПб., ИД «Вильямс», 1998.

Мак-Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга. СПб., Питер, 2000.

Тема 3. Поведение потребителей банковских услуг

Модель поведения потребителя в маркетинге. Понятие конечного потребителя в маркетинге. Общая модель покупательского поведения. Культура, субкультура, общественный класс. Роль и статус. Личные факторы. Психологические факторы. Процесс принятия решения конечным потребителем. Понятие потребителя-организации.

Основная литература:

Уткин Э.А. Банковский маркетинг. М., Инфра-М, 1995, Гл.3.

Дополнительная литература:

Севрук В.Т. Банковский маркетинг. - М.: Дело, 1994.

Тема 4. Ценообразование банковских услуг.

Инструмент маркетинга – планирование цены. Анализ процентной политики банка. Стратегия и тактика ценообразования

Основная литература:

Уткин Э.А. Банковский маркетинг. М., Инфра-М, 1995, Гл.5.

Дополнительная литература:

Нэгл Т., Холден Р., Стратегия и тактика ценообразования. СПб., Питер, 2001.

О’Шонесси Дж., Конкурентный маркетинг. Стратегический подход. СПб., Питер, 2001.

Тема 5. Выбор и реализация маркетинговой стратегии. Маркетинговое планирование.

Инструмент маркетинга – планирование продукта. Маркетинг-менеджмент и стратегии. Конкурентный маркетинг. Анализ конкурентов и их стратегий. Развитие торгового портфеля.

Основная литература:

Куршакова Н.Б. Банковский маркетинг. СПб., «Питер», 2003, Гл. 5.

Дополнительная литература:

Дойль П., Маркетинг, ориентированный на стоимость. СПб., Питер, 2001.

Завгородняя А.А., Ямпольская Д.О. Маркетинговое планирование. СПб., Питер, 2002

Тема 6. Реклама и продвижение банковских услуг.

Инструмент маркетинга – планирование продвижения. Технологии рекламы. Брэнды и торговые марки. Маркетинговые войны.

Основная литература:

Куршакова Н.Б. Банковский маркетинг. СПб., «Питер», 2003, Гл. 7.

Дополнительная литература:

О’Шонесси Дж., Конкурентный маркетинг. Стратегический подход. СПб., Питер, 2001.

Райс Э., Траут Дж., Маркетинговые войны. СПб., Питер, 2000.

Примерные вопросы для итоговой проверки знаний слушателей

1. Перспективные маркетинговые проблемы

2. Новые методы управления отношениями банков с клиентами

3. Создание баз данных, ориентированных на клиента

4. Новые методы привлечения и удержания банковских клиентов

5. Утверждение образа торговой марки банка

6. Оптимизация банковских сетей распределения

7. Переход к новому типу банковского маркетинга

8. Оценка спроса и прогнозирование

9. Аналитические и информационные маркетинговые системы

10. Воздействие на поведение потребителей

11. Процесс принятия решения потребителем банковской услуги-физическим лицом

12. Оценка текущего рыночного спроса

13. Сегментация рынка в интересах получения конкурентного преимущества

14. Качество, стоимость и обслуживание

15. Изучение потребительского спроса. Прогнозирование спроса.

16. Сегментация по группам потребителей,

17. Сегментация по характеристикам предлагаемых продуктов и услуг,

18. Сегментация по нескольким переменным

19. Отбор целевых сегментов. Выбор стратегии охвата рынка.

20. Позиция продукта на рынке

21. Выявление всех продуктов, предлагаемых клиентам

22. Определение важнейших характеристик продукта с точки зрения клиентов

23. Построение карты (схемы) позиционирования

24. Поиск и обеспечение желательной позиции продукта

25. Процесс принятия решения потребителем банковской услуги - юридическим лицом

26. АВС-анализ

27. SWOP-анализ

Самостоятельная работа (пример)

Алгоритм решения задачи «Позиционирование банковских услуг»

1. Используя предложенный сценарий развития событий на банковском рынке продуктов, выбрать ключевые параметры сценария (выбор субъективный – мнение слушателя).

2. Из предложенной совокупности коммерческих банков, выбрать коммерческий банк наиболее адекватный по своей инфраструктуре ключевым параметрам сценария.

3. Из предложенной совокупности корпоративных клиентов выбрать клиента/клиентов, для которых будет разрабатываться банковский продукт/продукты.

4. Оценить текущего потребности клиента в банковских продуктах, исходя из выбранных параметров сценария.

5. Определить основные характеристики банковского продукта/продуктов: базовый продукт, актуальный продукт, усовершенствованный продукт.

6. Определить ключевые бизнес-характеристики этапов жизненного цикла банковского продукта.

7. Идентифицировать риски присущие выбранному/разработанному продукту.

8. Определить ключевые факторы воспринимаемого качества услуги.

9. Разработать карту (схему) позиции банковского продукта.

10. Определить стратегии жизненного цикла продукта.

11. Разработать структуру цены банковского продукта.

12. Определить каналы сбыта банковского продукта.

13. Предложить меры по увеличению сбыта продуктов

14. Разработать рекламную стратегию и выбрать рекламные носители.

15. На качественном уровне определить перспективы банковского продукта для рынка банковских услуг.

Авторы программы: _______________ Иванов В.В.

_______________ Зубов С.А

_______________ Красавин А.В.

_______________ Шальнов П.С.

Каталог: data -> 2010
2010 -> Программа дисциплины «Психология межличностного диалога»
2010 -> Перспективы использования метода биологической обратной связи в нейротерапии хронических заболеваний
2010 -> «В сущности, интересует нас в жизни только одно: наше психическое содержание» «В сущности, интересует нас в жизни только одно: наше психическое
2010 -> Общая психология Ощущения и восприятие

жүктеу/скачать 357.24 Kb.

Достарыңызбен бөлісу: